Практика определения тренда для прибыльной торговли

Каждый трейдер хочет зарабатывать на финансовых рынках. Это желание не зависит от конкретной площадки, где он работает. Доходность трейдинга во многом определяется умением определить тренд.

Придумано несколько способов, позволяющих с высокой точностью установить направление, в котором будут двигаться котировки рассматриваемого актива. На помощь трейдеру здесь приходят средства технического и графического анализа: трендовые индикаторы, ценовые коридоры и линии.

Описанные ниже способы подходят для трейдинга на следующих площадках: фондовой, валютной и товарной биржах; срочном рынке; на Форекс.

Зачем уметь определять тренд?

В трейдинге действует несколько правил, которых участникам рынка лучше придерживаться в работе. Интересующее нас сейчас гласит: открывать торговую позицию и входить в рынок нужно по тренду.

Развивая описанную мысль, делаем вывод, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе запрещено работать против направления движения рынка. Правильнее научиться присоединяться к действующему тренду и затем фиксировать прибыль.
Использование графических моделей или индикаторов помогает понять, какое движение в настоящее время актуально для котировок анализируемого актива.

Если на рынке бычий или восходящий тренд, то следует открыть длинную позицию, купив инструмент, с которым вы работаете. Для удобства в этой статье в качестве примера мы будем приводить акции российских эмитентов, представленных на Московской Бирже.

Если на рынке медвежий или нисходящий тренд, то следует открывать короткую позицию или шортить. Для новичков поясним – речь идет о продаже акций, которые принадлежат брокеру. Когда цена на такой актив падает, трейдер откупает его по более низкой цене. Разница между уровнем продажи и покупки акций составит получаемую прибыль.

Если на рынке господствует боковой тренд, то разумнее воздержаться от совершения торговых операций и дождаться выхода котировок из проторговываемого ценового диапазона.

Три главных способа

В конкретной торговой системе, которую реализует на бирже инвестор, определение направления тренда может происходить по-разному. Прежде чем сделать окончательный выбор, предлагаем ознакомиться с основными способами, помогающими понять, куда будут двигаться котировки финансового актива.

Трендовые индикаторы

Разработчики популярных торговых платформ (QUIK, MetaTrader и других) наделили их широкими функциональными возможностями и конкретными инструментами для проведения технического анализа. В частности, мы говорим про индикаторы, способные отследить тренд.

1. Сочетание 2 скользящих средних.

Название индикатора Moving Average. Для торговли нанесем на график с котировками пару скользящих средних с разными периодами, которые задаются в настройках. В этом и состоит хитрость. Для красной кривой период равен 5, для синей 20.

Обратите внимание на отрезок графика котировок Роснефти. В тот момент, когда красная скользящая средняя снизу вверх пересекает синюю – это начало бычьего тренда. Здесь же находится точка входа в рынок, которая позволит получить максимальную прибыль.

И наоборот. В тот момент когда синяя скользящая средняя сверху вниз пересекает красную – это начало медвежьего тренда.

Однако у рассматриваемого метода существует и минус. Скользящие средние не позволяют с высокой точностью определять конец тренда. Следовательно, участник рынка не получит возможности зафиксировать максимальную прибыль.

2. Индикатор Parabolic SAR.

Это решение также отличается простотой и наглядностью. Parabolic SAR расставляет точки над и под графиком котировок анализируемого актива. Когда подобная метка выставляется ниже очередной японской свечи, то это свидетельствует о начале восходящей ценовой тенденции. Когда же точка ставится выше японской свечи, то индикатор говорит о старте нисходящего тренда.

Вернемся к графику котировок Роснефти. Там наглядно отражена возможность определить направление, в котором двигается цена актива.

При этом у рассмотренных трендовых индикаторов есть общий недостаток, за который подобное решение недолюбливает часть трейдеров. Подобные инструменты для проведения технического анализа не работают в периоды флэта (боковика). Однако решение этой проблемы найдено.

3. Индикатор Alligator.

В основу этого инструмента, созданного трейдером Биллом Вильямсом, положены 3 скользящие средние. Однако методология определения ценовой тенденции отлична. Когда индикаторные кривые движутся параллельно и направлены в одну сторону, на рынке царит тренд, идущий в том же направлении. Давайте в качестве примера рассмотрим участок графика обыкновенных акций Сбербанка.

Интерпретировать сигналы Аллигатора просто. Линии идут в одном направлении – действует тренд. Кривые завязаны узлом, перепутаны и постоянно пересекаются – боковик или флэт.

Методы графического анализа

Понять направленность биржевой тенденции актива можно также без индикаторов, ориентируясь только по торговому графику. Построение ценовых каналов и линий имеет много сторонников среди участников рынка. Эффективность этого метода не вызывает сомнений.

Линии, образующие ценовой канал, проводятся на графике минимум через два экстремума. Одна граница строится по минимумам, другая по максимумам. Получается диагональный диапазон тренда, в котором котировки анализируемого актива совершают движения.

При отображении ценового канала проводится линия через два экстремума. Если подобная граница пройдет через большее количество вершин на графике, то это подтвердит обозначенный диапазон, сделает его более достоверным. Затем проводится вторая граница ценового канала, параллельную первой.

Использование свечных моделей

Паттерн или свечная модель также считается надежным способом, позволяющим отследить начало или продолжение тренда. Умение считывать с графика подобные фигуры и правильно их интерпретировать позволяет своевременного входить в рынок и выходить с прибылью.

Разберем 4 основных паттерна, которые позволяют трейдеру по свечам определить конец одного тренда и начало другого.

Молот и Висельник.

Это 2 похожие свечные модели, имеющие противоположное значение. Оба паттерна образуются коротким телом, длинной нижней тенью и короткой или отсутствующей верхней. Молот разворачивает нисходящую тенденцию наверх, а Висельник восходящую вниз.

Перевернутый молот и Падающая звезда.

Эти 2 свечные модели также имеют короткое тело, которому сопутствует длинная верхняя тень и короткая или отсутствующая нижняя. Перевернутый молот разворачивает медвежью тенденцию вверх, Падающая звезда бычью вниз.

Подходящие таймфреймы

Вопрос выбора таймфрейма отнюдь не праздный. Объясняется это просто – анализируя направление тренда на разных временных отрезках, трейдер увидит разные картинки. Что имеется в виду?

Давайте разберем конкретный пример. Вернемся к опоминавшемуся выше графику акций Роснефти. Давайте проанализируем сложившуюся на нем ситуацию на разных таймфреймах. Разберем, куда направлены долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.

В глобальном разрезе мы видим долгосрочную бычью тенденцию, которая развивается от исторического минимума 76 рублей, показанного в 2008 году. Рассматривался месячный таймфрейм.

В среднесрочной перспективе перед трейдером предстает уже медвежий тренд, который развивается от исторического максимума 522,8 рубля, показанного 4 октября 2018 года. Рассматривался дневной таймфрейм.

При краткосрочном – внутридневном анализе трейдер снова увидит бычью тенденцию, которая пошла от локального минимума 397,25 рубля, показанного утром рассматриваемой торговой сессии 26 ноября 2018 года. Рассматривался 15-минутный таймфрейм.

Правильно принимать во внимания все основные временные интервалы. Месяцы (MN), недели (W), дни (D), часы (H1). Если трейдер работает внутри торговой сессии, то анализировать следует 30 и 15-минутные японские свечи. Решающее же значение отводится тому таймфрейму, на котором участник рынка привык торговать.

Работа внутри дня

Внутри конкретной торговой сессии работает правило. Определить, куда направлен тренд на бирже можно по расположению локальных экстремумов. Трейдеров, придерживающихся такого подхода, интересуют минимумы и максимумы, а также их расположение относительно друг друга.

Для повышения эффективности внутридневной торговой стратегии не следует открывать позиций в течение первого часа. Начало торгов характеризуется резкими, разнонаправленными движениями. Особенно это заметно в первые 15 минут после открытия биржи. Используйте это время для проведения анализа и определения текущей ценовой тенденции.

Простая внутридневная стратегия торговли по тренду.

Сигналом к началу формирования бычьей тенденции считаются 2 последовательных максимума, где второй расположен на графике выше первого. Момент для открытия позиции – пробой котировками ценового уровня второго экстремума.

Сигналом к началу формирования медвежьего тренда считаются 2 последовательных минимума, где второй располагается на графике ниже первого. Момент для заключения сделки – пробой котировками ценового уровня второго экстремума.

Рассмотрим торговую сессию обыкновенных акций сбербанка 16 ноября 2018 года. Таймфрейм 15 минут. Применение описанной выше стратегии на практике.

В середине дня сформировалась подходящая комбинация японских свечей, подтверждающая начало краткосрочного медвежьего тренда. Пробой второго последовательного минимума 202,07 рубля использовался для открытия шорта. Как видим, в дальнейшем нисходящая тенденция продолжилась и трейдер получил возможность зафиксировать прибыль.

Истинность тренда по Чарльзу Доу

Каждый случай пробоя максимального или минимального экстремума зачастую оказывается ложным. Котировки не начинают формирование тренда, а уходят в боковик или показывают противоположное движение. Вход в рынок в подобной ситуации в лучшем случае не принесет прибыли, а в худшем обернется убытками.

В конце XIX века американский журналист и трейдер Чарльз Доу предложил собственный подход к решению проблемы ложных пробоев. Сформулированный принцип до настоящего времени используют трейдеры по всему миру.

Доу предложил идею создания отраслевых индексов, когда котировки акций одного сектора экономики образовывали общее значение. Таким образом, был создан аналитический инструмент, помогающий исследовать рыночные тенденции.

Какой вывод можно из этого сделать? Тренд конкретного инструмента должен подтверждаться отраслевым индексом.
Приведем пример. Если трейдер спекулирует на акциях Лукойла или Татнефти, то ему следует принимать в расчет поведение индекса нефтегазового сектора.

При этом участнику рынка нужно учитывать, что есть финансовые инструменты, которые традиционно движутся в противофазе к отраслевым и общебиржевым тенденциям. Проще говоря, когда рынок растет, такие активы падают. И наоборот. Когда рынок падает, подобные активы растут.